2025년 세마녀의 날은? 네마녀의 날 미국증시 변동성 확대 이유

2025년 세마녀의 날은? 네마녀의 날 미국증시 변동성 확대 이유

 

이번 포스팅에서는 2025년 세마녀의 날이 언제인지와 세마녀날 또는 네마녀의 날 의미와 해당 일에 미국증시 변동성이 확대되는 이유에 대하여 간략히 살펴보도록 하겠습니다.

 

미국증시

 

2025년 3월 FOMC를 기준으로 미국증시가 다소 하락세를 진정시키는 모습을 보이고 있는 가운데 미국증시는 첫 2025년 세마녀의 날을 맞이하였습니다.

 

다행히 이번 2025년 첫 세마녀의 날에는 미국증시가 상승하는 모습으로 마무리되었는데, 이는 세마녀의 날 이전 미국증시가 큰 폭의 조정을 겪은 이후이기에 상승에 베팅하는 투자자들이 많았던 것으로 분석되어집니다.

 

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세마녀의 날? 네마녀의 날? 무슨 의미인가요?

 

세마녀의 날

 

가장 먼저 세마녀의 날 또는 네마녀의 날이 의미하는 바가 무엇인지에 대하여 간략히 짚고 넘어가도록 하겠습니다.

 

세마녀의 날이란 미국증시에서 변동성이 크게 확대되는 날을 의미하는데, 주가지수 선물(Index Futures), 주가지수 옵션(Index Options), 개별 주식 옵션(Stock Options)의 만기일이 겹치는 날을 의미합니다.

 

이 날은 금융시장 내에서 거래량과 변동성이 급격히 증가하는 특징을 보이며, 주식시장 참여자들에게 중요한 이벤트로 인식됩니다.

 

세마녀의 날에 대해 좀 더 심층적으로 살펴보면 다음과 같습니다.

 

세 마녀의 날의 기원

 

세 마녀의 날이라는 개념은 1980년대부터 본격적으로 사용되기 시작했는데 당시 금융시장에서 옵션과 선물 거래가 증가하면서, 특정 만기일이 시장에 미치는 영향이 점점 커졌다 할 수 있습니다.

 

"마녀(Witch)"라는 표현이 사용된 이유는 이 날이 마치 주식시장에 마법과 같은 영향을 미쳐 급격한 가격 변동을 일으키기 때문인데 특히, 대규모 옵션 및 선물 만기일이 겹치면서 시장 변동성이 비정상적으로 확대되는 경향이 있습니다.

 

세 마녀의 날이 시장에 미치는 영향 세 마녀의 날이 금융시장에 미치는 영향은 거래량 증가, 변동성 확대, 프로그램 매매 증가 등으로 요약될 수 있는데, 기존 만기 상품에 개별주식 선물의 만기일이 추가되면서 세마녀의 날은 종종 네마녀의 날이라고도 불려지니 참고하시기 바랍니다.

 

즉, 미국증시에서는 종종 세마녀의 날 또는 네마녀의 날이라 혼용해서 부르고 있습니다.

 

세마녀의 날

 

1) 거래량 증가

옵션과 선물의 만기일이 겹치는 날에는 대규모 청산 및 롤오버(차월물로 이전) 거래가 발생하는데 특히 기관 투자자와 헤지펀드는 이 날을 활용하여 대량 거래를 수행합니다.

 

따라서, 세 마녀의 날에는 보통 평균 거래량의 2~3배 이상 증가하는 모습을 보입니다.

 

2) 변동성 확대

세 마녀의 날에는 델타 헤징(Delta Hedging) 전략이 대규모로 실행되면서 변동성이 커지는데 여기서 델타 헤징이란, 옵션 매도자들이 기초자산을 매매하여 리스크를 관리하는 전략을 의미합니다.

 

만기일이 다가올수록 이 과정이 더욱 활발하게 이루어지면서 시장의 급등락을 초래할 가능성이 높습니다.

 

3) 프로그램 매매 증가

퀀트펀드, 알고리즘 트레이딩, 고빈도매매(HFT) 트레이더들은 세 마녀의 날을 활용한 전략을 실행하는데 특히 옵션 청산과 관련된 "감마 스퀴즈(Gamma Squeeze)" 현상이 발생할 경우 주가가 급등하거나 급락할 가능성이 커진다 할 수 있습니다.

 

세마녀의 날 또는 네마녀의 날에 변동성이 역대급이였던 역사적 사례를 들자면 아래와 같습니다.

 

1) 1987년 블랙 먼데이(Black Monday) 1987년 10월 19일 월요일, 다우존스 산업평균지수(DJI)는 단 하루 만에 22.6% 폭락했습니다.

 

이는 세 마녀의 날과 관련된 파생상품 거래가 주요 원인 중 하나로 분석되고 있으며, 당시 프로그램 매매와 파생상품 시장의 불안정성이 증폭되면서 시장 전체가 붕괴되는 사태가 발생했습니다.

 

2) 2020년 코로나19 팬데믹 이후 세 마녀의 날 2020년 3월 20일, 코로나19 팬데믹의 충격 속에서 세 마녀의 날이 발생했는데, 이 날은 금융시장이 극심한 혼란에 빠져 있었고 옵션 및 선물 만기와 함께 증시 변동성이 극대화되었습니다.

 

특히 S&P 500 지수는 대량 매도가 발생하며 급락과 급등을 반복하는 모습을 보였습니다.

 

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2025년 세마녀의 날, 네마녀의 날 하락은 당연?

 

네마녀의 날

 

다음으로는 2025년 네마녀의 날 또는 세마녀의 날이 언제인지와 세마녀의 날 하락은 당연한 것인지에 대하여 간략히 공유해 드립니다.

 

먼저 세 마녀의 날 또는 네마녀의 날은 매년 3월, 6월, 9월, 12월의 세 번째 금요일인데, 2025년 세마녀의 날 또는 2025년 네마녀의 날은 다음과 같습니다.

 

1) 3월 21일 금요일

2) 6월 20일 금요일

3) 9월 19일 금요일

4) 12월 19일 금요일

 

이에 지난 금요일은 미국증시가 2025년 세마녀의 날을 처음 맞이한 날로, 다행히 미국증시는 상승으로 마감하였습니다.

 

통상 세마녀의 날 또는 네마녀의 날 하락을 공식처럼 당연시 하는 분들도 계시지만 실제로 세마녀의 날이나 네마녀의 날에는 미국증시의 변동성이 확대되는 것이지 세마녀의 날 하락 또는 네마녀의 날 하락이 무조건 맞는 공식은 아니니 참고하시기 바랍니다.

 

일례로, 첫 2025년 세마녀의 날인 3월 21일 미국증시는 3대 지수모두 상승으로 마감하였는데, 나스닥100 지수의 경우 전일대비 0.39% 상승하였습니다.

 

나스닥100

 

또한 미국증시 상황에 따라 변동성 또는 거래량이 절대적으로 크지는 않는 경우도 생길 수 있는데, 이번 세마녀의 날의 경우 거래량이나 변동성이 예전의 네마녀의 날 대비 적고 평상시에 유사했다고 할 수 있으니 참고하시기 바랍니다.

 

하지만 통상적으로 미국증시 중 세마녀의 날과 네마녀의 날은 승기를 잡기 위한 세력들 간의 싸움이 치열해지며 변동성이 크게 확대되는 날로, 단기 트레이더들에게는 매력적인 기회가 될 수 있습니다.

 

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지금까지 2025년 세마녀의 날 또는 네마녀의 날과 세마녀의 날이 의미하는 바에 대하여 살펴보았습니다.

세마녀의 날과 네마녀의 날은 다양한 옵션과 선물들의 만기가 겹쳐 서로의 베팅 방향으로 지수를 이끌기 위한 세력들의 싸움이 치열해지는 날로, 반드시 세마녀의 날 하락 또는 네마녀의 날 하락이라고 할 수는 없으니 참고하시기 바랍니다.

 

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